长城长受益蜜饯混合型纽带使使喜悦基金

2016 年第 2 四分之一演讲

2016 年 6 月 30 日

基金管家:长城基金办理提供货物高级快车公司。

基金托管人:招商业筑提供货物提供货物高级快车公司

演讲保养日期:2016 年 7 月 20 日

长城长受益蜜饯 2016 年第 2 四分之一演讲

§1 要紧点明

基金管家的董事会和董事会抵押不在虚伪、给错误的劝告性的资历或伟大的忽略,

列入的事实、个人和协同归咎于的精确和完整性。

提供货物提供货物高级快车公司,独一基金托管人,受T,于 2016 年 07 月 18 这份报纸的每日评论

公报打中财务目标、净资产体现与使使喜悦结成演讲,抵押审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性资历

或伟大的降下。

基金头等流的理去精诚、殷勤的履行的办理基本原则与基金A的运用,但它不克不及抵押基金的必然进项。

利。

基金的过来体现否定代表逼近的的体现。使使喜悦有风险,使使喜悦者在做出使使喜悦确定预先阻止宜当心读书这本书。

募集资产招股阐明书。

本演讲打中财务要旨还不注意复核。。

这份演讲是从 2016 年 04 月 28 日期(基金和约失效日结巴地说出) 06 月 30 日止。

§2 基金商品考察

基金缩写 长城长受益蜜饯

基金主信号 002543

基金运作以图案装饰 盟约吐艳型

基金和约失效日期 2016 年 4 月 28 日

演讲完毕时的基金均摊总要点 2,958,160, 份

基金精确的把持风险,在抵押保修期服满之时

使使喜悦目的 论黄黄金保证,捣鬼基金资产的稳固增长

值。

该基金的使使喜悦谋略可分为两个改编:一是

使合在一起:封合资产与权利资产暗中的大类资产分派额

另类的谋略是使合在一起:封合进项资产的使使喜悦谋略。

权利资产的使使喜悦谋略。

基金采取使合在一起:封合除的使使喜悦结成管保谋略(常数)

使使喜悦谋略

Proportion Portfolio Insurance,以下是对

CPPI扩大并请求精确的的静态资产训练。

型,静态清算使合在一起:封合进项资产和权利资产。

资除,抵押基金资产 岁末保修期

黄金保证,捣鬼基金的保值增值价格。

功能区别基准的 3 纳税后按期筑往来账进项率

这基金是混合基金。,纽带使使喜悦基金

风险进项特质 低风险繁殖,沉思和沉思风险高于短期资金需求

场基金,少于份型基金和普通混合型基金。

基金管家 长城基金办理提供货物高级快车公司

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长城长受益蜜饯 2016 年第 2 四分之一演讲

基金托管人 招商业筑提供货物提供货物高级快车公司

扩大某人的兴趣打草图基金的基金缩写 长城长受益蜜饯 A 长城长受益蜜饯 C

部属打草图基金市信号 002543 002544

演讲完毕时类别基金的总要点 2,622,536, 份 335,623, 份

§3 次要财务目标与净基金业绩

次要财务目标

单位:人民币元

次要财务目标 演讲期( 2016 年 4 月 28 日 – 2016 年 6 月 30 日 )

长城长受益蜜饯 A 长城长受益蜜饯 C

1。这一工夫曾经意识到。 6,000,156.28 438,497

2。比较期回转 10,699,883.93 1,038,056.56

三。同时的额外的平衡基金均摊 0.0041 0.0031

4岁末资产净值。基金 2,633,228,871 336,661,868.74

5岁末净股。按期基金 1.004 1.003

注:(1)涌现意识到进项是指F的利钱支出。、使使喜悦进项、对立面支出(前妻或前夫公允价格进项)

相关性费的天平,比较期回转附带阐明公允价格C。

2。是你这么说的嘛!基金业绩目标前妻或前夫怀孕人的费。,收费后实践支出水平少于挂牌数字。

字。

(3)基金的和约 2016 年 4 月 28 这有一天是无效的,本演讲完毕,基金和约曾经失效独一四分之一。。

净基金业绩

.1 本演讲期基金均摊净值升压速度及其与同步性功能区别基准的进项率的区别

长城长受益蜜饯 A

功能区别基准的

净值升压速度 净值升压速度 功能区别基准的

阶段 准降服基准 ①-③ ②-④

① 基准差② 准支出率

准差④

自基金合 0.40% 0.05% 0.01% -0.08% 0.04%

跟随失效

迄今

长城长受益蜜饯 C

功能区别基准的

净值升压速度 净值升压速度 功能区别基准的

阶段 准降服基准 ①-③ ②-④

① 基准差② 准支出率

准差④

自基金合 0.05% 0.01% -0.18% 0.04%

跟随失效

迄今

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长城长受益蜜饯 2016 年第 2 四分之一演讲

.2 自基金和约失效以后基金累计净值升压速度形形色色的及其与同步性功能区别基准的进项率

形形色色的的区别

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长城长受益蜜饯 2016 年第 2 四分之一演讲

注:(1)基金的和约规则基金的使使喜悦结成比率为、份等权证资产对基金资产的除并非如此。

高于 40%;用以筹措借入资本的公司债、使合在一起:封合进项资产(如筑往来账)的除不少于 60%,现钞或失效日期

某年级的学生内内阁用以筹措借入资本的公司债使使喜悦除不少于 5%。

2。基金使成为条款自O日起六月内。,本演讲完毕,基金仍在进化期。

(3)基金的和约 2016 年 4 月 28 这有一天是无效的,本演讲完毕,基金和约已失效某年级的学生。

§4 管家演讲

基金头等流的理(基金头等流的理组)简介

基金管家任期 纽带就业

姓名 有或起作用 阐明

供职日期 离任日期 年龄限度局限

长城年龄段 男,中国1971籍,中国1971人民学院

岁金理 有经济效益的硕士。曾在中国1971使喜悦

财用以筹措借入资本的公司债 2016 年 4 工行普通筑信贷评价部、

石燕刚 – 9年

基金、长 月 28 日 中国1971筑业的接管 职业运动组织的行政管理员

城市淘金热 将监视一、中国国际信托投资公司筑总筑

基金、长 风险办理部,2007 年 9 月至

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长城长受益蜜饯 2016 年第 2 四分之一演讲

城市善行 2009 年 3 嘉善月润基金办理公司

得失相当基 提供货物高级快车公司使合在一起:封合进项部 地位较高的

金、长城 信誉辨析师,2009 年 3 月至

新谋略 2011 年 6 泰国全国性报刊基金的办理

混合、长 提供货物高级快车公司使合在一起:封合进项使使喜悦 资经

城久安 理。2011 年 6 东菲比霸蓊进入长城低级的

得失相当、长 黄金办理高级快车基金 办理

城市新优良 机关任务。

混合选择、

长城长

奶油簿、

长城长

受益蜜饯

基金的

基金头等流的

男,中国1971籍,特许财务辨析

师(CFA),北京航空航天

长城长 计算机技术与技术 专业

使合在一起:封合基金、 侍从、北京学院计算系统

长城长 和解杰出的。一旦使喜悦

辛宝本、 商业筑提供货物提供货物高级快车公司、中国1971

长城新 国际财政提供货物高级快车公司。2012 年

战术结成 进入长城基金办理 限公

合、长城 司,商品研发部商品一次

新最佳化 理、自 2015 年 1 月 9 日至

2016 年 4

马钱特职业专门名称 混合、长 – 4年 2015 年 6 月 23 白昼是长

月 28 日

城久安 城市用以筹措借入资本的公司债通用正增长 券投

得失相当、长 资基金”、“长城管得失相当混合

城市短跑 纽带使使喜悦基金 “长

得失相当、长 城市支出借款按期吐艳 用以筹措借入资本的公司债

城市久远受益 型纽带使使喜悦基金”基 金经

得失相当基 理助手,自 2015 年 3 月 9

金的基 日至 2015 年 6 月 23 日挑起

黄金管理人 “长城长恒易被说服的分派额 混合

型纽带使使喜悦基金”基 金经

理助手。

长城管保 男,中国1971籍,清华学院微电

本、长城 理学双侍从、清华

飞龙在天宝 学院电子技术与技术硕士。

本、长城 2016 年 5 2011 进入长城基金办理年度

陈亮董 – 5年

长久的保证 月 12 日 提供货物高级快车公司,前产业 做研究

本、长城 员、长城消耗增值价格混合型

长久的防护 纽带使使喜悦基金基金 管理人

基金 助手。

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长城长受益蜜饯 2016 年第 2 四分之一演讲

的基金

管理人

注:(1)是你这么说的嘛!办事日期、上路日期主要成分职位和REM日期填写。。

②纽带就业年龄限度局限的计算方法顺从纽带业协会《纽带业就业人员资历办理办法》的相关性规则。

管家对演讲期内基金运作遵规言而有信健康状况的阐明

演讲期内,基金管家精确的遵守了《纽带使使喜悦基金法》、《长城长受益蜜饯混合型纽带投

基金和约及对立面使担忧法度、法规的规则,老实言而有信、殷勤的履行的基本原则办理和运用基金资

产,论把持和不接近风险的预先处理,追求基金均摊怀孕人的最大进项,不注意违背法度法规的使使喜悦、

和约的健康状况和基金的使担忧规则,因不妥累或不妥经纪形成的财产损失,

不注意伤害基金均摊怀孕人受益的行动。。

正好顾客的特别解释

4. 正好市机构的举行

演讲期内,基金管家精确的执行了《纽带使使喜悦基金办理公司正好市机构领导视图》和《长

城市基金办理公司正好市办理机构规则,形形色色的使使喜悦者的受益受到正好操作。。

基金管家精确的把持形形色色的使使喜悦结成暗中的同日反向市,对顺对称重复市的价差举行预先辨析,

按期问题正好市检验演讲。本演讲期演讲以为,基金管家旗下使使喜悦结成的顺对称重复市价差均

在有理范围内,导致适合相关性金科玉律和公司机构的规则。

4. 非常市行动的专项阐明

演讲期内未瞥见基金在非常市行动,不注意涌现基金预的市所越过竞相出高价同日反向交

易成交不足的单边市量超越该纽带当天大量的的 5%的景象。

演讲期内基金使使喜悦谋略和运作辨析

二四分之一有经济效益的录音持续装底震动,使合在一起:封合资产使使喜悦、聚会回转增长、膨胀录音在头等四分之一稳固

制成药丸后激波,关于个人的简讯使使喜悦的增长持续空投的看。。财务录音边,询问偏弱,社会依照与新增相信增长

当年同步性苗条地扩大某人的权力,次要的新正方形是基本进化和居住工夫。。用以筹措借入资本的公司债需求,论失约的序文与评价初始基址图

新入会的人的心情指责,最前部四分之一进项 30bp,对营的后续形形色色的和随后的有经济效益的公报,

除国际原理外,报酬率呈空投旨趣,回落到四分之一的开端。海内边,美联储汇款

息,英国平民表决,需求风险偏爱大大地压下。外汇需求边,人民币兑美元汇率在两个四分之一

走弱,四分之一降低的价值 。二四分之一的份需求在份消耗以图案装饰。,商标窄幅震动,市

球场竞赛的特质是明白的的。,板股重大区别对待。少数具有良好根底的食品和使恢复健康、家用电器、锂离子太阳能电池板增益器

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长城长受益蜜饯 2016 年第 2 四分之一演讲

前,别的 OLED、物网络系统、量子通讯、特斯拉等作文。

基金于 4 月底,进化仓库栈的涌现工夫,论纽带资产的分派额,次要分派利息率D,

抚养中短期,积极预新股票申购和新股票让。咱们在份使使喜悦中固执己见较低的份订舱。

位,积极预和解性需求,更远地空虚基金的保证缓冲垫。

基金在演讲期内的体现

本演讲期基金均摊净值升压速度 A 类为 类为 ,基金功能区别基准的进项率为

演讲期基金怀孕量或基金资产净值预警

演讲期内,基金无必要阐明的健康状况。

§5 使使喜悦结成演讲

基金在演讲完毕时的使使喜悦结成

序号 放映 要点(元) 基金总资产除

1 权利使使喜悦 44,040,991.56 1.48

内部的:份 44,040,991.56 1.48

2 使合在一起:封合进项使使喜悦 2,368,463,936.50 79.44

内部的:用以筹措借入资本的公司债 2,368,463,936.50 79.44

资产忍受纽带 – –

3 贵金属使使喜悦 – –

4 财政衍生品使使喜悦 – –

5 价格看涨而买入返售财政资产 503,862,014.04 16.90

内部的之一:回购回购回购交易

– –

财政资产

6 筑往来账结算 39,767,712.46 1.33

7 对立面资产 25,145,862.31 0.84

8 全体音量 2,981,280,516.87 100.00

5.2 晚期的工业界按工业界类别的份使使喜悦结成

信号 工业界类别 公允价格(元) 前腹核除

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业 – –

C 制成品 40,194,217.03 1.35

电力、发热能力、放出气体和水的工业和供给

D 2,980,881.75 0.10

应业

E 建筑业 775,278 0.03

F 零售和零售业 – –

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G 交通运输、贮存与邮政办事 – –

H 一节餐饮业 – –

要旨传送、软件和要旨技术办事

I 70,492.40 0.00

J 财政业 – –

K 房地产业 – –

L 撕碎的和贸易办事业 – –

M 技术做研究和技术办事业 20,126.10 0.00

N 水工、围绕和公共设施办理业 – –

O 内在的办事、使恢复健康和对立面办事业 – –

P 教书 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 修养、体育和娱乐业 – –

S 综合性中学 – –

全体音量 44,040,991.56 1.48

5.3 演讲晚期的按公允价格占基金资产净值除上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片份使使喜悦明细

占基金资产净

序号 份信号 份专门名称 音量(股) 公允价格(元)

值除(%)

1 000021 深科学技术 1,099,950 12,110,449.50 0.41

2 002236 Dahua提供货物 879,950 11,527,345.00 0.39

3 002185 华天技术技术 300,000 3,819,000.00 0.13

4 600686 金龙牌汽车 250,000 3,682,500.00 0.12

5 600745 居中份 120,000 3,220,800.00 0.11

6 000902 新杨峰 250,000 3,127,500.00 0.11

7 600969 郴电国际 199,925 2,980,881.75 0.10

8 603788 宁波高进攻 40,000 1,881,200.00 0.06

9 601611 中国1971核建 37,059 775,278 0.03

10 601127 相当富若干提供货物 8,662 206,761.94 0.01

5.4 演讲晚期的按用以筹措借入资本的公司债繁殖类别的用以筹措借入资本的公司债使使喜悦结成

序号 用以筹措借入资本的公司债繁殖 公允价格(元) 前腹核除

1 部落用以筹措借入资本的公司债 472,749,810.70 12

2 央行票据 – –

3 财政用以筹措借入资本的公司债 1,264,850,000.00 49

内部的:策略性财政债 1,264,850,000.00 49

4 聚会用以筹措借入资本的公司债 328,564,120 11.06

5 聚会短期融资券 99,980,000.00 3.37

6 中期票据 – –

7 可兑换贷款 – –

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8 同性存款收据 – –

9 对立面 202,320,000.00 6.81

10 全体音量 2,368,463,936.50 79.75

注:“对立面”为地方内阁债。

演讲晚期的按公允价格占基金资产净值除上胶料排序的前五名用以筹措借入资本的公司债使使喜悦明细

占基金资产净值

序号 用以筹措借入资本的公司债信号 用以筹措借入资本的公司债专门名称 音量(张) 公允价格(元)

除(%)

1 160415 16 农发 15 4,000,000 402,080,000.00 13.54

2 160414 16 农发 14 3,000,000 300,060,000.00 10.10

3 019539 16 库存公司债 11 2,200,000 219,868,000.00 7.40

15 江苏债

4 1551024 2,000,000 202,320,000.00 6.81

24

5 160304 16 进出 04 2,000,000 199,840,000.00 6.73

5.6 演讲晚期的按公允价格占基金资产净值除上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受纽带使使喜悦明

注:基金本演讲晚期的未怀孕资产忍受纽带。

演讲晚期的按公允价格占基金资产净值除上胶料排序的前五珍贵金属使使喜悦明细

注:基金本演讲晚期的未怀孕贵金属。

演讲晚期的按公允价格占基金资产净值除上胶料排序的前五名权证使使喜悦明细

注:基金本演讲晚期的未怀孕权证。

演讲晚期的基金使使喜悦的股指将来的市健康状况阐明

.1 演讲晚期的基金使使喜悦的股指将来的持仓和利弊得失明细

注:基金本演讲期未举行股指将来的使使喜悦,晚期的未怀孕股指将来的。

.2 基金使使喜悦股指将来的的使使喜悦策略

基金还不注意在基金和约中详述的股指将来的的使使喜悦谋略、除限度局限、要旨表明方法等,暂不预股指

将来的市。

0 演讲晚期的基金使使喜悦的库存公司债将来的市健康状况阐明

0.1 比较期库存公司债将来的使使喜悦策略

基金还不注意在基金和约中详述的库存公司债将来的的使使喜悦谋略、除限度局限、要旨表明方法等,暂不预库存公司债

将来的市。

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长城长受益蜜饯 2016 年第 2 四分之一演讲

0.2 演讲晚期的基金使使喜悦的库存公司债将来的持仓和利弊得失明细

注:基金本演讲期未举行库存公司债将来的使使喜悦,晚期的未怀孕库存公司债将来的。

0.3 比较期库存公司债将来的使使喜悦评价

基金演讲期内未使使喜悦库存公司债将来的。

1 使使喜悦结成演讲脚注

1.1

演讲期内基金使使喜悦的流行音乐十大畅销唱片纽带的发行提供未被接管机关备案考察,或在演讲编制新来一

年内受到过越过责怪、处分。

1.2

基金使使喜悦的流行音乐十大畅销唱片份中,未有使使喜悦于超出基金和约规则备选份库超过份。

1.3 对立面资产产生

序号 专门名称 要点(元)

1 存出抵押金 66,186.37

2 应收账户纽带清算款 5,972,556.36

3 应收账户利息 –

4 应收账户利钱 19,057,558.50

5 应收账户申购款 49,561.08

6 对立面应收账户款 –

7 待摊费 –

8 对立面 –

9 全体音量 25,145,862.31

1.4 演讲晚期的怀孕的在转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明细

注:基金本演讲晚期的未怀孕在转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债。

1.5 演讲晚期的流行音乐十大畅销唱片份中在通用被强迫的健康状况的阐明

通用被强迫的使分开 占基金资

序号 份信号 份专门名称 的公允价格 产净值比 通用被强迫的健康状况阐明

(元) 例(%)

1 601611 中国1971核建 775,278 0.03 伟大的事项

1.6 使使喜悦结成演讲脚注的对立面文字描述使分开

鉴于附近的解释,分项积和与全体音量项暗中可能性在尾差。

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长城长受益蜜饯 2016 年第 2 四分之一演讲

§6 吐艳式基金均摊形形色色的

单位:份

放映 长城长受益蜜饯 A 长城长受益蜜饯 C

基金和约失效日期( 2016 年 4 月 28 日 )

2,628,452,672.71 341,170,002.99

基金均摊总要点

基金和约失效日期起至演讲结巴地说出末基金总

2,687,564.79 322,008.41

申购均摊

减:基金和约失效日期起至演讲结巴地说出末基

8,603,303.31 5,868,600.52

金总舒服均摊

基金和约失效日期起至演讲结巴地说出末基金拆

– –

分形形色色的均摊(均摊增加以”-“填列)

演讲结巴地说出末基金均摊总要点 2,622,536, 335,623,

§7 基金管家运用固有资产使使喜悦基金健康状况

基金管家怀孕基金均摊形形色色的健康状况

注:本演讲期基金管家怀孕基金的均摊健康状况无形形色色的,于本演讲结巴地说出初及晚期的均未怀孕基金

均摊。

基金管家运用固有资产使使喜悦基金市明细

注:基金的基金管家于本演讲期未运用固有资产使使喜悦于基金。

§8 备查寄给报社列入

备查寄给报社列入

1.中国1971证监会答应长城长受益蜜饯混合型纽带使使喜悦基金招收的寄给报社

2.《长城长受益蜜饯混合型纽带使使喜悦基金基金和约》

3.《长城长受益蜜饯混合型纽带使使喜悦基金托管礼仪》

4.法度视图书

5.基金管家事情资历批件、营业执照

6.基金托管人事情资历批件、营业执照

7.中国1971证监会规则的对立面寄给报社

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寄存品设置

广东省深圳福田区益田路 6009 号新大陆贸易中心 41 层

求教于方法

使使喜悦者可在操作工夫躬体力行是你这么说的嘛!寄存品设置收费求教于,如有怀疑,可向基金管家长城基金管

理提供货物高级快车公司请教。

请教受话器:0755-23982338

客户办事受话器:400-8868-666

网站:

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必达财经

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